Imponente palacio de estilo neoclásico (1785-1787) por orden del Virrey de Gálvez, bajo un proyecto del catalán Agustín Mascaró. Se alza en el cerro del Chapulín (saltamontes) y ha sido escenario de numerosos acontecimientos importantes de la turbulenta historia de México. En su emplazamiento se ubicaba un palacio azteca en el que los indígenas libraron una de sus últimas batallas con los españoles. Después sería sucesivamente ermita, polvorín y academia militar.